根据国家教育部的相关政策规定，外地自考生是允许在其他城市参加自考的。而且深圳作为一个开放的大都市，对于外地人员来说并没有限制。
无论是本科还是专科层次的自考，在报名时都需要符合一定条件。例如年龄限制、学历背景等等。对于外地学历招生来说，并没有特别针对性别设置限制。
深圳作为一个经济发达城市，具有良好的教育资源和学习环境。各类培训机构和图书馆设施齐全，并且交通便利，为外地自考生提供了良好的学习条件。
相比其他一线城市，深圳的生活成本相对较高。但是对于外地自考生来说，可以选择合适的住宿和就餐方式，以及控制消费水平。同时，深圳也有很多兼职工作机会，可以帮助外地自考生减轻经济压力。
总结：
综上所述，在政策规定、报名条件、学习环境和生活成本等方面考虑后，外地自考生是可以选择在深圳进行自考的。当然，在做出决定之前还需要仔细评估个人情况，并根据实际情况做出最合适的选择。
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